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首頁 > FRM二級題庫 > Unit 2.Empirical Properties of Correlation

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A risk manager uses the past 480 months of correlation data from the Dow Jones Industrial Average (Dow) to estimate the long-run mean correlation of common stocks and the mean reversion rate. Based on historical data, the long-run mean correlation of Dow stocks was 34%, and he regression output estimates the following regression relationship: Y = 0.215 - 0.77X. Suppose that in April 2014, the average monthly correlation for all Dow stocks was 33%. What is the estimated one-period autocorrelation for this time period based on the mean reversion rate estimated in the regression analysis?

A23%

B26%

C30%

D33%

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