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價差期權在備考FRM考試中，考生該如何理解？

發布時間：2020-02-18 09:18編輯：融躍教育FRM

FRM證書是金融界高金含量的證書，因此報考人員每年都呈遞增的趨勢。價差期權在備考FRM考試中，考生該如何理解呢？

價差期權是指以同樣的到期時間買入并賣出期權。

FRM資料

價差期權是一種簡單相關期權，這類期權的結算支付額是兩種基礎資產之間的差價。目前雖然這種多元價差期權的使用很有限，但對著場外市場衍生工具的進一步發展，隨著風險管理的日益復雜，以及國際資本市場全球一體化趨勢的加速，多元價差期權將會獲得普遍使用。

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經典的期權是定義在一個基礎資產之上的，而價差期權則可以看作是對經典期權的簡單推廣，定義在兩個基礎資產上，而這兩個基礎資產，可以是任何兩個指數。

在貨幣和固定收益市場，價差期權可以是建立在兩種利率或兩種收益之差上的期權。在商品市場，價差期權可以建立在同一商品在不同地點、不同時間，或者是一個生產過程的投入和產出價格差以及同一商品不同等級之間的價格差之上。

實際上，價差期權還可以是推廣到多個基礎資產的情形，即價差期權的基礎資產可以不止兩個，可以為多個。

不僅如此，價差期權并不限于基礎資產的差額，還可以將基礎資產狂戰到有限個基礎指數的線性組合的情形。

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