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FRM金融風險管理的發展歷程介紹！送給備考的你~

發布時間：2020-03-05 09:01編輯：融躍教育FRM

從上世紀五十年代起，就已經產生了相關的金融風險管理的思想，而FRM持證人也是越來越受到重視。關于金融風險管理的發展歷程，下文是詳細介紹！

金融風險管理的發展歷程，主要分為五個階段：

1. 巴塞爾協議的誕生

20 世紀80年代初，由于儲蓄和貸款機構深受債務危機的影響而大量倒閉，銀行業開始普遍重視對信用風險進行防范和化解。為了更好地適應風險管理新形勢的需要，著名的《巴塞爾協議》（Basel I）便應運而生。

2. 市場風險測量新方法

20 世紀90年代，隨著金融衍生品的推陳出新和交易量的迅勐發展，市場風險日益突出，英國的巴林銀行的破產，日本大和銀行的巨額國債的交易損失，投資銀行香港百富勤的倒閉等一系列的風險事件，人們認識到了市場風險，一些主要國際大銀行開始建立自己的內部風險測量與資本配置模型。【資料下載】[融躍財經]FRM一級ya題-pdf版

3. 重視信用風險

信用風險模型反映的背景是經濟日益全球化，新興市場日益成為美國銀行業的新市場，銀行業面臨越來越復雜的信用風險。這就要求有更加復雜。更加特定的信用風險內部方法和模型來彌補《巴塞爾協議》對信用風險的籠統分析所造成的不足。

4. Basel II與全面風險管理

2006年，巴塞爾委員會提出取代 Basel I的資本充足率框架，該舉措被稱為Basel II。在 Basel II中，提出了以資本充足率、監管部門監督檢査和市場紀律為三大支柱的新資本監管框架草案，這一協議反應了這一時期的特征，反映了全面的風險管理需要。

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5. Basel III

Basel III 通過將核心一級資本限制在普通股和留存收益上提高了資本質量，與其他形式的混合債務不同，后者提供了虧損吸收。Basel III 還對短期和長期流動性設定了新的比率，如 30 天流動性覆蓋率（LCR）和一年期凈穩定融資比率（NSFR）。特別是，NSFR 應該有助于應對順周期行為，因為它旨在確保銀行減少對大規模短期融資的依賴。

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關鍵詞 ： FRM金融風險管理
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