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風險的度量方法在FRM考試中重要嗎？主要包含什么？

發布時間：2020-03-12 09:14編輯：融躍教育FRM

FRM考試主要是對金融風險管理的學習，因此說風險的度量方法在FRM考試中是非 常重要的。關于風險的度量方法在FRM中主要包含什么，隨融躍小編往下看！

風險的衡量方法主要分為定量法和定性法。定量法主要是通過數學模型計算衡量風險的系數指標；而定性法則是通過模擬情景測試的方式預測可能遭受的zui大損失。

（一）定量法（Quantitative Measures）

風險的定量分析方法主要有兩種：在險價值衡量法以及敏感性系數衡量法。

1、在險價值（Value at Risk，VaR）

VaR是指在一定置信度水平下，某資產組合價值在未來特定時期內可能遭受的zui大損失。

2、敏感性系數風險衡量法（Sensitivity Risk Measures）

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敏感性系數風險衡量法主要是指測試單一風險因子發生微小變化下資產組合價值的變化。稱為“敏感系數”。常見的敏感系數包括以下幾種：

權益頭寸敏感性的度量指標——Beta 值：Beta 值是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資組合相對于市場的變化程度固定收益頭寸敏感性的度量指標——久期（Duration）和凸度（Convexity）。【資料下載】點擊下載GARP官方FRM二級練習題

久期是指利用加權平均數的形式計算的債券平均到期時間。凸度是對債券價格曲線彎曲程度的一種度量，是指在收益率變動時，久期的變化幅度。

期權頭寸敏感性的風險指標：Delta、Gamm、Vega等。

（二）定性法（QualitativeAssessment）

風險的定性評估方法主要是情景分析法，即假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的后果做出預測的方法。當使用的情景是較為極端的情況時這種情景分析被稱為壓力測試。

今天關于風險的度量方法的知識點內容就分享這么多，學員如果還有更多的FRM內容想要學習，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（rongyuejiaoyu）。

關鍵詞 ： FRM考試
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