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FRM真題練習，備考FRM必不可少！

發布時間：2020-07-16 10:11編輯：融躍教育FRM

備考FRM考試的考生應該都清楚，FRM真題的重要性，平常的學習中，考生千萬不能忘記對對題的練習！下文是小編列舉的相關真題解析，一起了解一下！

VaR is prone to violate which of the following coherence property?

A) Monotonicity

B) Subadditivity

C) Positive Homogeneity

D) Translational invariance

答案：B

解析：VaR is not a coherent risk measure since it violates subadditivity sometimes.

Derivation Inc. has a portfolio of $100 MM. The expected return over one year is 6 percent, with a standard deviation of 8 percent. What is the VaR for this portfolio at the 99 percent confidence level?掃碼咨詢

A) $2.0 MM.

B) $7.2 MM.

C) $12.6 MM.

D) $12.1 MM.

答案：C

解析：VaR = $100 MM* |0.06 – 2.33*0.08|= $12.64 MM

Value at risk (VAR) is a benchmark associated with a given probability. The actual loss:

A) May be much greater. 【資料下載】點擊下載融躍教育FRM二級學習計劃

B) Cannot exceed this amount.

C) Is expected to be the average of the expected return of the portfolio and VaR.

D) Will have an inverse relationship with VaR.

答案：A

解析：VaR is a benchmark that gives an estimate of what magnitude of loss would not be unusual. The actual loss for any given time period can be much greater.

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關鍵詞 ： FRM真題
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