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Serially correlated在FRM考試中產生的原因有哪些？

發布時間：2020-07-23 09:31編輯：融躍教育FRM

Serially correlated是FRM考試的金融知識點，考生在備考中不僅需要了解它的含義，還需要對它產生的原因有所了解。

Serially correlated序列相關性，在計量經濟學中指對于不同的樣本值，隨機干擾之間不再是完全相互獨立的，而是存在某種相關性。又稱自相關，是指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關關系。

Serially correlated序列相關性產生原因：

1.經濟系統慣性

自相關現象大多出現在時間序列數據中，而經濟系統的經濟行為都具有時間上的慣性。

2.經濟活動滯后效應

滯后效應是指某一變量對另一變量的影響不僅限于當期，而是延續若干期。由此帶來變量的自相關。掃碼咨詢

3.數據處理

因為某些原因對數據進行了修正和內插處理，在這樣的數據序列中可能產生自相關。

4.蛛網現象

蛛網現象是微觀經濟學中的一個概念。它表示某種商品的供給量受前一期價格影響而表現出來的某種規律性，即呈蛛網狀收斂或發散于供需的均衡點。【資料下載】點擊下載FRM二級思維導圖PDF版

5.模型設定偏誤

如果模型中省略了某些重要的解釋變量或者模型函數形式不正確，都會產生系統誤差，這種誤差存在于隨機誤差項中，從而帶來了自相關。由于設定誤差造成的自相關，在經濟計量分析中經常可能發生。

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關鍵詞 ： FRM考試
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