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FRM金融風險管理知識需要重點掌握的內容是什么？

發布時間：2020-11-15 09:16編輯：融躍教育FRM

FRM考試是金融考試，備考之中考生是有很多的金融知識需要掌握的，今天為大家介紹一下FRM金融風險管理知識需要重點掌握的內容是什么？

1、市場風險

這部分與金融市場與資產定價理論之間密切相關，許多風險管理的理論和方法都是在巿場風險管理的背景下發展起來的。這塊也是風險管理中成熟的一塊，市場風險中接觸的比較多的是VaR和ES，兩種度量都是用于量化尾部風險的。

VaR的計算要復雜地多，需要考慮多種風險因子對于交易組合的協同作用。如果遇到衍生品，還必須利用模型進行Full Revaluation。

2、信用風險

分為兩類：傳統的借貸風險（單向)與對手風險(雙向)。是銀行等金融機構傳統信貸業務面臨的主要風險，度量與管理傳統借貸風險的主要方法是評級和評分卡，基本思路都是將借貸方的特征與信用風險度量PD,LGD, EAD建立聯系，通過對后者的建模預測借貸方的信用風險。掃描二維碼直接預約

相對于企業信貸，消費信貸更多地借助于大數據，通過用戶的行為數據(如消費習慣)和個人財務狀況對其信用風險做出評估。相對而言，對手風險的建模則更加復雜一些。其PD與LGD的建模并沒有什么特別之處，難點在于EAD，也就是對手風險中的風險暴露的度量，來自于場外衍生品交易市值變化。

3、操作風險

這一風險衡量的是由于金融機構內控不當導致的系統或者員工錯誤/欺詐導致的風險。可以說，操作風險表面上與金融風險無關，但zui終卻總是以金融風險的方式體現出來。如果后果不算嚴重，表現形式是市場風險(如光大證券烏龍指導致的交易損失)或者名譽風險。后果嚴重的則表現為信用風險。

4、流動性風險

流動性風險分為資產流動性風險和融資流動性風險兩種，前者指的是資產無法以zui小損失變現的風險，后者指的是金融機構無法籌集足夠的資金來償付即將到期的債務的風險。流動性風險管理的核心在于資產與負債在期限上的匹配。

5、巴塞爾協議

這一塊是FRM的核心，也是風險管理在實操層面上的真正體現。巴塞爾協議的核心是資本充足率，也就是加權風險資產(RWA)的理解和計算。

需要理解的是標準法和內部模型法各自的特點，基本框架，以及各自的局限性。如果不能很好的理解前面的基礎內容，并且整合在一起進行分析，就無法透徹理解巴塞爾協議。

FRM考試的內容就分享這么多，學員如果還有更多的內容想要學習，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（15378732641）。

關鍵詞 ： FRM金融風險管理
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