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information ratio是FRM金融知識點嗎?

發布時間:2020-11-26 09:24編輯:融躍教育FRM

FRM課程內容有很多,知識點的學習與掌握也較多,想要扎實掌握FRM知識點,考生一定要對知識點有清晰的認識。information ratio是FRM金融知識點嗎?

information ratio信息比率,是FRM金融知識點,信息比率以馬克維茨的均異模型為基礎,用來衡量超額風險所帶來的超額收益,它表示單位主動風險所帶來的超額收益。

information ratio信息比率計算方式:

信息比率是從主動管理的角度描述風險調整后收益,它不同于夏普比率從絕對收益和總風險角度來描述。信息比率越大,說明基金經理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高,因此,信息比率較大的基金的表現要優于信息比率較低的基金。

將基金報酬率減去同類基金或者是大盤報酬率(剩下的值為超額報酬),再除以該超額報酬的標準差。信息比率越高,該基金表現持續優于大盤的程度越高。掃碼咨詢,立享特惠

計算公式:

IR=α ∕ ω (α為組合的超額收益,ω為主動風險)

分子α為真實預期收益率與定價模型所計算出的收益率的差,α可以由風險溢價暗示。分母為殘差風險即殘差項的標準差。

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