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信用價差期權在FRM考試中的詳細內容是什么？

發布時間：2021-01-24 09:29編輯：融躍教育FRM

信用價差期權是FRM考試知識點，備考中的考生需要掌握相關內容。下文是對它的詳細介紹，一起了解一下！

信用價差期權（Credit Spread Option）是用以向投資者補償參照資產違約風險的、高于無風險利率的利差。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

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其計算公式為：

信用價差=貸款或證券收益率 - 相應的無風險收益率

信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

信用價差期權假定市場利率變動時，信用敏感性債券與無信用風險債券的收益率是同向變動的，信用敏感性債券與無信用風險債券之間的任何利差變動必定是對信用敏感性債券信用風險預期變化的結果。掃碼參與

信用保護買方，即信用價差期權購買者，可以通過購買價差期權來對沖信用敏感性債券由于信用等級下降而造成的損失。信用價差期權分為看漲價差期權和看跌價差期權，允許到期時協議的買方單方面選擇支付或不支付依據相應條款而事先約定的利差。

今天的分享就到這里，如果對2022年FRM備考、課程需求、資料等還有需要或不清楚的問題添加老師微信rongyuejiaoyu。

關鍵詞 ： FRM考試
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