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FRM考試中股指期現套利的作用是什么？

發布時間：2021-02-09 09:32編輯：融躍教育FRM

股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正常合理的狀態后平倉，從中賺取價差收益的對沖交易行為。FRM考試中股指期現套利的作用是什么？

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股指期現套利的作用：

一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。

另一方面，套利行為有助于股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利于投資者交易和套期保值操作的順利進行。

股指期現套利的程序化交易

期現套利交易對時間要求非常高，必須在短時間內完成期指的買賣以及許多現貨組合的買賣，傳統的報價方式難以滿足這一要求，因此必需依賴程式化交易（Program Trading）系統。掃碼領取

程序化交易系統將成功的交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算后進行系統化。程序化交易旨在長期獲得穩定的獲利，于市場中成長并達到財富累積的復利效果。經過長時間的操作，年獲利率可保持在一定水準之上。

程序化交易的核心是 交易方案的編寫，體現交易者的交易思想，故每個方案都是有靈魂的，程序化交易只是速度快、準確地執行該交易思想而已。

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關鍵詞 ： FRM考試
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