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FRM考試知識點duration的內容是什么？

發布時間：2021-06-16 09:49編輯：融躍教育FRM

FRM考試中有很多的金融知識點需要掌握的，duration就是其中之一。今天為大家詳細介紹一下它的內容，希望對備考的你有所幫助！

Duration是久期，是以未來時間發生的現金流，按照收益率折現成現值，再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限，然后進行求和，以這個總和除以債券價格得到的數值就是久期。

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久期是債券平均有效期的一個測度，它被定義為到每一債券距離到期的時間的加權平均值，其權重與支付的現值成比例。

在債券分析中，久期已經超越了時間的概念。修正久期大的債券，利率上升所引起價格下降幅度就越大，而利率下降所引起的債券價格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風險能力強；但相應地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。

正是久期的上述特征給我們的債券投資提供了參照。當我們判斷當前的利率水平存在上升可能，就可以集中投資于短期品種、縮短債券久期；而當我們判斷當前的利率水平有可能下降，則拉長債券久期、加大長期債券的投資，這就可以幫助我們在債市的上漲中獲得更高的溢價。

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關鍵詞 ： FRM考試
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