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【FRM知識點分享】ACF和PACF的區別

發布時間：2021-10-06 16:25編輯：融躍教育FRM

融躍小編為大家分享一個FRM知識點：ACF和PACF的區別，ACF指的是自相關系數，PACF指的是偏自相關系數。

對于一個平穩AR(p)模型，求出滯后k自相關系數p(k)（也可以叫ACF）時，實際上得到并不是x(t)與x(t-k)之間單純的相關關系。

因為x(t)同時還會受到中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影響（很小），而這k-1個隨機變量又都和x(t-k)具有相關關系，所以自相關系數p(k)（ACF）里實際摻雜了其他變量對x(t)與x(t-k)的影響。

為了能單純測度x(t-k)對x(t)的影響，引進偏自相關系數（PACF）的概念。

對于平穩時間序列{x(t)}，所謂滯后k偏自相關系數指在給定中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說，在剔除了中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之后，x(t-k)對x(t)影響的相關程度。

簡單來說，偏自相關系數是嚴格的單純兩個變量之間的相關性。

以上就是【ACF和PACF的區別】，更多有關FRM知識的內容請繼續關注融躍FRM官網。

關鍵詞 ： FRM知識點
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