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FRM一級考試科目知識匯總

發布時間：2021-10-11 10:19編輯：融躍教育FRM

FRM一級考試一共有四個科目，分別是風險管理基礎、定量分析、估值與風險建模和金融市場與產品，那么這些科目具體講些什么內容呢？

1.風險管理基礎

（1）貨幣時間價值的基本計算

（2）風險與兩種組合投資收益

（3）投資組合的機會集及有效前沿

（4）資本市場線與CAPM模型

（5）APT套利定價模型與Fama-French三因子案例

（6）投資組合的業績評價指標

2.定量分析

（1）基本統計量的計算

（2）隨機變量及常見分布

（3）假設檢驗

（4）一元線性回歸

（5）多元線性回歸與模型診斷

（6）平穩時間序列分析

（7）非平穩時間序列分析

（8）蒙特卡洛模擬與重抽樣

（9）EWMA,ARCH與GARCH模型

3.金融市場與產品

（1）銀行

（2）保險精算與養老金計劃

（3）基金管理（共同基金、ETF基金與對沖基金）

（4）利率

（5）美國國債的報價基準、貼現方法與套利

（6）美國公司債

（7）債券的市場風險（久期、凸性與DV01）

（8）債券的市場風險（非平行期限結構變化與對沖）

（9）債券的損益分解（Carry roll-down）

（10）外部和內部評級

（11）遠期

（12）期貨

（13）期貨的套期保值與對沖

（14）按揭貸款的計算模型

（15）住房抵押貸款證券化MBS

（16）外匯市場

（17）利率互換

（18）貨幣互換

4.期權與風險

（1）期權

（2）單一資產與期權的交易策略

（3）期權的價差交易策略

（4）期權的組合交易策略

（5）奇異期權

（6）期權的二叉樹定價模型

（7）Black-Scholes-Merton期權定價模型

（8）期權的隱含波動率微笑、斜偏

（9）期權的敏感性分析——希臘字母（上）

（10）期權的敏感性分析——希臘字母（下）

（11）國家風險：決定因素、措施和影響

（12）估計波動率和相關系數

（13）市場風險入門（風險價值VaR、CVaR與ES）

（14）市場風險入門（VaR與ES的計量匯總）

（15）市場風險入門（回溯檢驗與壓力測試）

（16）信用風險度量入門

（17）操作風險度量入門


關鍵詞 ： FRM考試科目
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