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FRM二級考試科目及重點內容是什么？

發布時間：2024-01-02 15:12編輯：融躍教育FRM

FRM二級考試是金融風險管理領域的進階挑戰，相比一級，它對知識的深度和實踐應用要求更高。了解其考試科目與重點內容，是邁向成功的關鍵一步。

frm二級考試

一、考試科目

FRM二級考試涵蓋六門科目，分別是市場風險計量與管理：占20%?、信用風險計量與管理：占20%?、操作風險與彈性：占20%?、流動性風險計量與管理：占15%?、投資風險管理：占15%?以及金融市場前沿話題：占10%?。

二、重點內容

（一）市場風險計量與管理

風險價值（VaR）模型進階：在一級了解基礎上，深入學習VaR的不同計算方法改進，如歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法的優化運用，精準評估市場風險敞口。例如，利用蒙特卡洛模擬法模擬資產價格多種走勢，為復雜投資組合計算VaR。

壓力測試與情景分析：掌握如何設計壓力測試場景，模擬極端市場環境，像2008年金融危機場景重現，分析投資組合在此狀況下的表現，提前制定應對策略。

（二）信用風險計量與管理

信用評級模型：熟悉穆迪、標普等主流信用評級機構模型細節，依據企業財務數據、行業趨勢評估信用等級，預測違約概率。如分析一家制造業企業資產負債表、現金流狀況判斷其信用風險走向。

信用衍生品應用：理解信用違約互換（CDS）等衍生品交易機制、定價原理，學會用其對沖、轉移信用風險，保障金融機構資產安全。

（三）操作風險與彈性

操作風險度量方法：如基本指標法、標準法、高級計量法，根據金融機構規模、業務復雜程度選取合適方法量化操作風險，識別內控薄弱環節。

業務連續性規劃：制定應對突發事件（自然災害、系統故障）的方案，確保關鍵業務不停擺，維持機構運營韌性。

（四）流動性風險計量與管理

流動性風險指標：掌握流動性覆蓋率（LCR）、凈穩定資金比例（NSFR）等核心指標計算與監管要求，衡量機構短期、長期流動性狀況。

資金流動性管理策略：包括優化資金來源結構、建立現金儲備池等，保障資金鏈穩定，避免流動性危機。

（五）投資風險管理

資產配置策略：依據投資者風險偏好、收益目標，運用現代投資組合理論，在股票、債券、另類投資間合理分配資產。

業績歸因分析：剖析投資組合收益來源，判斷是源于資產配置、擇時還是選股能力，為后續優化提供依據。

（六）金融市場前沿話題

聚焦當下熱點，如數字貨幣對金融體系影響、人工智能在風險管理應用等，培養考生對前沿趨勢敏銳洞察力。

?FRM二級考試題型為80道選擇題?，考試時間為4小時。平均每題需要3分鐘完成，考生需根據自己的答題速度調整時間分配，確保能夠答完所有題目?。

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