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frm中tail risk的意思是什么？

發布時間：2019-10-05 09:00編輯：融躍教育FRM

FRM考試是國際性考試，也是全英文考試，因此考生的英語能力一定要好。那么，tail risk在FRM考試中是什么意思？

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tail risk：尾部風險的意思，是FRM考試的一個重要知識點，考生在備考中要認真對待！

尾部風險（tail risk）是指在巨災事件發生后，直到合約到期日或損失發展期的期末，巨災損失金額或證券化產品的結算價格還沒有被確定的風險。【資料下載】[融躍財經]FRM一級ya題-pdf版

當投資收益可能偏離均值多于三個標準差時，尾部風險顯現，它是投資組合風險的一種。

近年來，風險值(VaR)已成為一種重要的度量市場風險的測度，但它存在一些概念上的缺陷，因此人們在VaR的基礎上又提出了兩種新的度量市場風險的測度，尾部條件期望(TCE)和期望損失(ES)。該文運用極值理論中的POT模型和正態分布GARCH(1,1)模型比較了VaR和ES的尾部風險，結果驗證了ES比VaR有更小的尾部風險。

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用二元極值理論對滬深股市聯合分布的尾部特征進行了研究，把一種新的極值Copula函數—t-EV-copula應用于二元極值理論。t-EV-copula與Gumble copula的比較分析表明：t-EV-copula不僅能很好地模擬極值數據，而且能夠準確的捕捉到上尾、下尾變化；由二元極值理論得到基于t-EV-copula的滬深股市聯合分布尾部的二元分布函數并作分布函數圖。最后，用VaR作為風險度量進一步描述了聯合分布的尾部特征。

尾部風險通常是一些事件的影響沒有完全退去的時候，被忽略的風險，這些風險有時可能會導致資產泡沫的形成。備考FRM考試的考生一定要記住相關知識點！

關鍵詞 ： FRM考試
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