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FRM二級新增考點介紹：利率敏感性缺口！

發布時間：2019-10-01 08:52編輯：融躍教育FRM

2020年FRM考試有原來的九科增加到十科，在FRM二級考試中，新增的考點就有利率敏感性缺口，具體指什么，下文作詳細介紹！

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利率敏感性缺口定義：

利率敏感性缺口(ISG)是指銀行在一定時期（如距付息日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，如果資產大于負債，為正缺口，反之，如果資產小于負債，則為負缺口。當市場利率處于上升通道時，正缺口對商業銀行有正面影響，因為資產收益的增長要快于資金成本的增長。若利率處于下降通道，則又為負面影響，負缺口的情況正好與此相反。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業英語詞匯大全.pdf

利率敏感性缺口模型的原理：

在利率敏感性缺口模型中，當利率變動時，敏感性缺口狀況和銀行的凈利息收入緊密相關。

分析這個問題首先應該從模型的原理入手。利率敏感性缺口主要分析利率的波動對銀行凈利息收入的影響。

假設銀行的利率敏感性資產和利率敏感性負債面臨同樣的利率波動，那么當利率波動時，決定凈利息收入增加或減少的因素便是敏感性資產和敏感性負債之間的差額，也即敏感性缺口的大小。

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利率敏感性缺口分析對銀行的影響：

利率敏感性缺口分析是銀行實行利率風險管理的最基本的手段之一，它通過資產與負債的利率、數量和組合變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響，與此基礎上采取相應的缺口管理。

運用利率敏感性缺口分析可以量化計算由于利率變動給銀行的生息資產和生息負債帶來的影響程度，在判斷利率未來的變動走勢的情況下，引導銀行主動進行資產負債結構的調整，達到趨利避害的目的。

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