亚洲中文字幕不卡无码_性色av闺蜜一区二区三区_日韩av片无码一区二区三区不卡_男女高潮又爽又黄又无遮挡

親愛的FRM學員：歡迎來到融躍教育FRM官網！ 距離2025年5月10日FRM一級考期還有 天！
全國熱線：400-963-0708 網站地圖

首頁 > FRM考試動態 > 正文

VaR在FRM考試中是什么意思？特點有哪些？

發布時間：2020-03-23 09:53編輯：融躍教育FRM

學習FRM，必然要對金融英語詞匯有所掌握，畢竟在考試中有大量的詞匯考察的。在備考之中考生千萬不能忽視了。比如VaR在FRM考試中是什么意思？特點有哪些？

VaR是風險價值法，在風險管理的各種方法中，VaR方法是引人矚目的。尤其是在過去的幾年里，許多銀行和法規制定者開始把這種方法當做全行業衡量風險的一種標準來看待。

VaR特點：

1. 可以用來簡單明了表示市場風險的大小，單位是美元或其他貨幣，沒有任何技術色彩，沒有任何專業背景的投資者和管理者都可以通過VaR值對金融風險進行評判。領資料進群

2. 可以事前計算風險，不像以往風險管理的方法都是事后衡量風險大小。

3. 不僅能計算單個金融工具的風險，還能計算由多個金融工具組成的投資組合的風險，這是傳統金融風險管理所不能做到的。

VaR比較：【資料下載】[融躍財經]FRM一級ya題-pdf版

1. 確認頭寸：找到受市場風險影響的各種金融工具的全部頭寸

2. 確認風險因素：確認影響資產組合中金融工具的各種風險因素

3. 獲得持有期內風險因素的收益分布：計算過去年份里的歷史上的頻度分布 計算過去年份里風險因素的標準差和相關系數 假定特定的參數分布或從歷史資料中按自助法隨機產生

4. 將風險因素的收益與金融工具頭寸相聯系：按照風險因素分解頭寸（risk mapping） 將頭寸的盯住市場價值（mark to market value）表示為風險因素的函數

5. 計算資產組合的可變性：利用從步驟3和步驟4得到的結果模擬資產組合收益的頻度分布 假定風險因素是呈正態分布，計算資產組合的標準差利用從步驟3和步驟4得到的結果模擬資產組合收益的頻度分布

6. 給定置信區間推導VAR

想要了解更多有關FRM考試相關資訊，在線咨詢老師或者添加融躍老師微信（rongyuejiaoyu）！

關鍵詞 ： FRM考試
聲明：本文章為學習相關信息展示文章，非課程及服務廣告文章，產品及服務詳情可咨詢網站客服微信。文章轉載須注明來源，文章素材來源于網絡，若侵權請與我們聯系，我們將及時處理。

上一篇：FRM真題解析：默頓模型！

下一篇：FRM考試：巴塞爾委員會《銀行公司治理原則》的13條原則介紹！

熱門文章推薦

FRM考證計算器

微信掃一掃

還沒有找到合適的FRM課程？趕快聯系學管老師，讓老師馬上聯系您！ 試聽FRM培訓課程 ，高通過省時省心！