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Multicollinearity在FRM考試中是什么意思？

發布時間：2020-05-26 09:24編輯：融躍教育FRM

距離7月FRM考試越來越近，留給考生備考的時間不多了，考生一定要利用這段時間認真備考。記得對于金融英語詞匯的學習，它們在FRM考試中占有重要的比重。Multicollinearity在FRM考試中是什么意思，這是需要考生掌握的！

Multicollinearity是多重共線性，是指線性回歸模型中解釋變量之間由于存在精確相關關系或高度相關關系而使模型估計失真或難以估計準確。

一般來說，由于經濟數據的限制使得模型設計不當，導致設計矩陣中解釋變量間存在普遍的相關關系。完全共線性的情況并不多見，一般出現的是在一定程度上的共線性，即近似共線性。

Multicollinearity多重共線性產生原因：

主要有3個方面：

（1）經濟變量相關的共同趨勢

（2）滯后變量的引入

（3）樣本資料的限制

Multicollinearity多重共線性解決方法：

（1）排除引起共線性的變量

找出引起多重共線性的解釋變量，將它排除出去，以逐步回歸法得到最廣泛的應用。

（2）差分法【資料下載】FRM一級思維導圖PDF版

時間序列數據、線性模型：將原模型變換為差分模型。

（3）減小參數估計量的方差：嶺回歸法（Ridge Regression）。

（4）簡單相關系數檢驗法

FRM知識點的學習可以幫助學員更好掌握FRM的基本知識點，如果學員還有更多想要學習的內容，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（rongyuejiaoyu）。

關鍵詞 ： FRM考試 7月FRM考試
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