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FRM一級考試科目及重點內容是什么？

發布時間：2024-01-02 15:04編輯：融躍教育FRM

FRM一級考試作為入門級別的考試，涵蓋了一系列重要的科目和知識點。本文將詳細介紹FRM一級考試的科目及其重點內容，幫助考生更好地備考。

frm一級考試內容

一、考試科目

FRM一級考試共有四個科目，分別是風險管理基礎：占20%?、定量分析：占20%?、金融市場與產品：占30%?、估值與風險模型：占30%?。FRM一級考試題型全部為選擇題，共有100道單項選擇題，考試時長是4小時。

二、重點內容

（一）風險管理基礎

這是整個風險管理知識體系的基石。

風險的定義與類型：考生需要掌握不同類型風險的概念，如市場風險、信用風險、操作風險等。例如，市場風險是由于市場價格（如股票價格、匯率、利率等）波動導致金融工具價值變化的風險；信用風險主要是指交易對手違約的可能性。

風險管理流程：包括風險識別、風險評估、風險應對和風險監測。風險識別要求考生了解如何發現潛在的風險因素，如通過對金融機構業務流程的梳理來識別操作風險點。

（二）定量分析

此科目注重數學和統計學知識在金融風險中的應用。

概率與統計：重點是概率分布，像正態分布、t分布等。例如，正態分布在計算資產回報率的概率時經常用到。考生要理解均值、方差等統計量的計算和意義，并且能夠運用這些知識來評估風險。

回歸分析：學會構建簡單線性回歸模型，用于分析變量之間的關系。例如，通過分析利率和債券價格之間的線性關系，預測債券價格的變化趨勢。

（三）金融市場與產品

該科目涵蓋了廣泛的金融市場工具和交易機制。

金融市場結構：要熟悉不同金融市場（如貨幣市場、資本市場）的特點和功能。例如，貨幣市場主要是短期資金融通的市場，交易的金融工具期限通常在一年以內。

金融產品類型：包括各種衍生產品，如期貨、期權、互換等。以期貨為例，考生要掌握期貨合約的基本要素、交易機制以及期貨在風險管理中的應用，比如如何利用期貨合約對沖價格波動風險。

（四）估值與風險模型

主要涉及對金融資產的估值和風險測量模型。

金融資產估值方法：對于債券，要理解現金流貼現模型等估值方法；對于股票，像股息貼現模型是重點內容。這些模型可以幫助投資者評估金融資產的內在價值。

風險度量模型：例如VaR（風險價值）模型，考生需要掌握其計算方法和應用場景，它能夠衡量在一定置信水平下，資產組合在未來特定時間內可能遭受的最大損失。

關鍵詞： FRM一級考試 FRM考試內容

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