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FRM二級考試，操作風險的量化方法是什么？

發布時間：2019-09-29 08:51編輯：融躍教育FRM

在FRM二級考試中，操作風險的量化方法是其中重要的一部分，下文，小編為大家詳細介紹一下操作風險量化的方法有哪些？

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一、基本指標法(Basic Indicator Approach)

巴塞爾銀行監管委員會提供的計算操作風險資本金的三種方法中，基本指標法是*簡單的方法。根據基本指標法，銀行持有的操作風險資本金等于其前3年總收入的平均值乘上一個固定比例(α)，α為固定值15%。計算公式如下:

Capital Charge=α×Gross Income

Gross Income指銀行前三年總收入平均值(此處總收入定義是，利息收入、非利息收入、交易凈收入和其他收入的總和)

二、標準法(Standardised Approach)

標準法是將銀行業務活動劃分為若干標準化業務種類(BusinessLine)，并各設定一項指標以反映該類業務的規模及業務量。另對每類業務設定一固定百分比系數β，將其乘上相應的指標，即為該業務所占用的操作風險資本金配置要求。所以業務種類所占用的資本金配置要求匯總相加，即為銀行的總操作風險資本金配置要求。【資料下載】點擊下載[GARP]2020年FRM一二級學習指南

Capital Charge=∑[βi×EIi]

Capital Charge表示標準法計算的資本要求

βi表示8個業務類別中各類別過去3年的平均總收入

表示巴塞爾委員會設定的固定百分比

EI表示有關業務種類的指針

與基本指標法相比，標準化法細化了銀行的業務部門，不同的業務部門被賦予不同的操作風險權重，但并不意味標準化法具有更高的風險敏感度。

表巴塞爾委員會設定的不同業務類別的β值

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三、高級計量法(Advanced Measurement Approach，AMA)

1.內部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)

該方法假定預期損失和意外損失之間具有固定和穩定的關系。這種關系既可以是線性的，即也可能是非線性的。

2. 損失分布法(Loss DIStribution Approae)

在損失分布法下，銀行針對每個業務類別/風險類型估計操作風險損失在一定期間 (比如一年)內的概率分布，這種概率分布的估計建立在對操作風險損失發生頻率和損失額度的估計之上，與內部衡量法相比，損失分布法的特別之處在于需要使用蒙特卡羅模擬等方法或者實現假設具體的概率分布形式。

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關鍵詞 ： FRM二級考試
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