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FRM考試知識點解析：缺口分析！

發布時間：2019-11-23 09:19編輯：融躍教育FRM

備考FRM考試，對于知識點的掌握程度對于考生來說是很重要的。比如缺口分析！具體什么是缺口分析，隨融躍小編往下看！

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缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法，具體而言，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以下，1-3個月，3個月-1年，1-5年，5年以上等）。在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，就得到該時間段內的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。

當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的資產（包括表外業務頭寸）大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。【資料下載】點擊下載融躍教育FRM二級學習計劃

缺口分析中的假定利率變動可以通過多種方式來確定，如根據歷史經驗確定、根據銀行管理層的判斷確定和模擬潛在的未來利率變動等方式。

缺口分析公式：

缺口=利率敏感型資產－利率敏感型負債；

銀行收益變動=缺口x利率變動幅度；

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關鍵詞 ： FRM考試
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